RISE 중국본토대형주CSI100(174360) : 씽크풀

KB KBSTAR 중국본토대형주CSI100증권상장지수자투자신탁(주식) ETF 괴리율 초과 발생

2024/05/07

ETF 괴리율 초과 발생

1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(iNAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험지표로서 동 비율이 양수(+)인 경우는 일시적으로 ETF 시장가격이 순자산가치 보다 고평가된 상태를 의미하며, 음수(-)인 경우는 일시적으로 ETF 시장가격이 순자산가치 보다 저평가된 상태를 의미합니다.

2. 발생사실 : KBSTAR 중국본토대형주CSI100의 시장가격은 5월 3일자 기준 16,510원에 마감하여, 순자산가치(16,160.1원) 보다 2.16% 고평가 되었습니다

3. 발생원인 : KBSTAR 중국본토대형주CSI100 ETF의 괴리율 확대는 5월 3일 중국 증시의 휴장으로 인해 발생하였습니다. 해당 국가의 휴장일에는 유동성공급자(LP)의 실시간 헷지가 불가능하여 호가 제출이 어렵습니다. 이러한 상황에서 한국 증시의 장내에서 일부 거래가 순자산가치(iNAV)와 괴리가 큰 가격에 체결되며 괴리율이 확대되었습니다.

4. 투자유의사항 : 괴리율 발생은 일시적으로 발생한 사항으로, 괴리율 초과발생 익일에는 원활한 유동성 호가공급을 통하여 괴리율이 ？善撚퓸？ 매매할 수 있으니 투자에 참고하시기 바랍니다

대상	해외 ETF 괴리율 2% 이상
내용	기준일	종목명	ETF가격(원)	iNAV(원)	괴리율(%)
내용	2024-05-03	KBSTAR 중국본토대형주CSI100	16,510	16,160.10	2.16
발생 원인
기타 투자판단에 참고할 사항	-

* 괴리율은 ETF가격과 정규시장 매매거래시간 종료 시에 산출한 실시간 순자산가치의
차이를 실시간 순자산가치로 나눈 값으로서, ETF가격의 고평가(양의 괴리율) 및
저평가(음의 괴리율) 상태를 의미

본문내용

종목정보

뉴스·공시

뉴스·공시 카테고리

광고영역