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기업정보

신영증권 (001720) Shinyoung Securities Co.,Ltd.
46년 연속 흑자를 유지하는 우량한 중형 증권사
거래소 / 금융
기준 : 전자공시 분기보고서(2014.12)


II. 사업의 내용


1. 사업의 개요

가. 업계의 현황


신영증권(주)
(1) 산업의 특성
-금융투자상품시장
금융시장은 자본의 수요자와 공급자를 연결시킴으로써 국가적으로는 성장의 기본이 되는 산업 발전에 이바지하고, 사회적으로는 가치 있는 기업의 발굴 및 자금 유치의 역할을 수행함으로써 자원의 효율적인 배분에 기여하며, 투자자에게는 각종 상품을 통한 효율적인 자산 관리의 수단을 제공합니다. 최근 금융관련 법령 및 제도 제, 개정등을 통해 금융시장의 투명성이 제고되고 투자자 보호가 더욱 강화되는 등 시장의 성숙도가 더욱 높아지고 있습니다.


아울러 금융투자산업은 금융시장을 유지, 발전시키는 동력이 되는 산업으로서 자본주의 경제체제의 근간이 되며, 자본의 원활한 흐름을 효율적으로 생성, 유지시키는데이바지하고 있습니다. 이러한 금융투자산업은 국가의 경제상황은 물론 정치, 사회, 문화 등 여타 변수에 많은 영향을 받을 뿐 아니라 해외의 동향에도 민감하게 반응해 다른 어느 산업보다도 큰 변동성을 지니는 산업입니다.


(2) 산업의 성장성
(주식 및 파생 시장규모)                                                               (단위 : 조원, %)

구분 FY 2011 FY2012 FY2013 FY2014(E)
금액 증감 금액 증감 금액 증감 금액 증감
주식 4,490 13% 3,114 -31% 2,817 -10% 2,995 6%
선물 20,772 -2% 15,162 -27% 11,833 -22% 9,503 -20%
옵션 827 18% 596 -28% 486 -18% 346 -29%

※ 기준은 약정대금규모로서 각 연도는 회계연도를 의미하며, FY2014 시장은 연환산 기준임

(KOSPI 종합주가지수 추이)                                                            (단위 : Pt, %)
연도 연월초 연월말 등락율(%) 최고 최저
FY2010 1,719.17 2,106.70 22.5% 2,115.69 1,560.83
FY2011 2,121.01 2,014.04 -5.0% 2,228.96 1,652.71
FY2012 2,029.29 2,004.89 -1.2% 2,049.28 1,769.31
FY2013 1,995.99 1,985.61 -0.5% 2,059.58 1,780.63
FY2014 3Q 1,991.98 1,915.59 -3.8% 2,082.61 1,897.50


(3) 경기변동의 특성

일반적으로 주식시장은 실물경기에 선행하는 변동성을 가지고 있으며, 경기변동과의상관계수가 매우 높은 시장입니다.


(4) 경쟁요소

금융투자업은 완전경쟁시장에 속해 있으며, 금융투자업 영위를 위해 영업의 종류별로 금융위원회의 인가 및 등록을 받아야 합니다. 최근에는 자본시장법의 시행에 따라증권업, 선물업, 자산운용업이 통합되어 업권 내 경쟁이 치열해졌고, 은행 및 보험 등타 업권과의 경계도 갈수록 희미해짐에 따라 일부 경쟁이 불가피하게 되었습니다. 이에 각 금융투자회사는 고객 개개인의 요구에 맞는 다양한 상품의 개발과 차별화된 금융 서비스 제공, 다양한 수익원 발굴을 통해 시장에서의 경쟁력 확보에 힘쓰고 있습니다.


현 금융투자산업의 경쟁요인으로는 금융투자상품의 거래 비용과 관련한 수수료율, 예측 정보의 정확함과 적시성, 고객서비스의 양적/질적 수준, 브로커리지 이외의 수익원 다변화 및 수익구조의 안정화, 헷지를 포함한 리스크 관리 능력 등 다양한 차원의 경쟁요소가 있습니다.


(5) 관련법령 또는 정부의 규제 및 지원


-금융투자업 전반: 상법, 민법, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률, 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률, 금융투자업규정 및 동 시행세칙 등

-과세: 소득세법, 법인세법, 농특세법, 조세특례제한법, 증권거래세법

-기타: 외국환거래법, 외국인투자촉진법, 주식회사의외부감사에관한법률, 독점규제및공정거래에관한법률 등


■ 신영자산운용(주)

(1) 산업의 특성
집합투자업은 다수의 자금을 모아 국내 또는 해외의 자산(채권, 주식, 부동산 등)에   투자하여 발생된 이익금을 되돌려 주는 업무로 투자자들에게 간접투자의 기회를 제  공하며, 직접투자의 위험을 낮춰주는 기능을 합니다.

(2) 산업의 성장성
경제규모 성장 및 선진사회로 발전되어 감에 따라 일반 투자자 투자수요 증가는
물론 연금시장의 성장 중 정부 및 기업들의 투자수요가 적극적으로 증가하고 있는
추세 입니다.

(3) 경기변동의 특성
주식시장 및 관련 시장은 국가의 경제상황은 물론 정치, 사회, 문화 등 경제 외적 변  수에도 많은 영향을 받을 뿐 아니라 국제금융시장의 동향에도 민감하게 반응합니다.

(4) 경쟁요소
집합투자업 관련 상품이 증가하고 다변화되었으며, 자산운용회사를 비롯해 투자자   문회사 역시 각광를 받으면서 자산운용회사의 경쟁상대는 더욱 늘어나고 있는 추세
입니다.

(5) 관련법령 또는 정부의 규제 및 지원
 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 및 유관기관 규정

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

신영증권(주)

회계연도 초 국내 종합주가지수는 미국시장의 테이퍼링, 우크라이나 사태 등 악영향에 노출되면서 급락하였으나, 정부의 경기 부양의지에 따른 정책 기대감과 외국인 매수세 지속의 영향으로 KOSPI는 7월 연중 최고치를 경신하였습니다. 이후 국내기업 실적에 대한 부정적 전망과 국제 유가 급락, 러시아 경제위기 우려 등의 영향으로 큰 폭의 하락세를 보이며 1,915pt로 3분기를 마감하였습니다.

KOSPI시장 일평균 거래대금은 정부의 경기부양 움직임과 신규 상장 효과 등으로 4조원을 상회하며 감소세는 진정되었으나, 여전히 경기회복에 대한 우려와 투자심리 위축으로 크게 증가하지 못하며 저조한 수준이 이어지고 있습니다.

저조한 거래대금 수준 지속 및 대규모 구조조정 비용 확대 등으로 전반적인 업황의 부진이 지속되는 가운데, 당사는 다변화된 수익구조를 통해 535억원의 세전이익을 기록하며 안정적인 수익을 이어나가고 있습니다.

당사의 손익내역을 부분별로 살펴보면 수수료 수익은 총 562억원으로 이 중 수탁수수료 수익은 164억, 인수및주선수수료와 매수및합병수수료는 100억, 집합투자증권 취급수수료 101억, 파생결합증권 판매수수료는 67억, 그리고 신탁 및 퇴직연금, 자산관리수수료 수익을 포함한 기타 수수료 수익은 130억원이었습니다.

또한, 증권평가 및 처분손익을 비롯한 파생상품거래손익과 외환거래손익, 이자수익 및 대출채권관련손익을 합하여 총 839억원을 기록하였고, 여기에 기타영업수익과 배당금수익 101억원을 더하여 당기 총 1,502억원의 영업수익을 기록하였습니다.

영업비용의 경우 수수료비용이 30억, 이자비용이 279억원으로 집계되었으며, 판매비와 관리비 705억을 더하여 총 1,014억원의 비용이 집계되었습니다.

영업수익에서 비용을 차감한 영업이익은 488억원으로 집계되었으며, 여기에 영업외손익 47억원을 더하여 3분기 총 535억원의 세전이익을 달성하였습니다.

최근 국내 증권업계는 전통적 수익원인 Brokerage 시장의 침체와 치열한 수수료 경쟁으로 인해 수익성 확보에 어려움을 겪고 있으며, 또한 국내 경제의 저성장 기조에 따라 자기자본 운용 및 투자은행 업무에 있어서도 다양한 생존방안을 모색하지 않을 수 없는 어려운 상황이 지속되고 있습니다. 그러나 신영증권은 다변화된 수익 구조와체계적인 리스크 관리, 선제적 시장 대응 능력을 통해 어려운 시장 상황에도 흔들리지 않는 안정적인 수익창출을 이어갈 수 있도록 최선의 노력을 다할 것입니다.

신영자산운용(주)

1996년 설립 이래 18년 동안 일관된 투자철학과 운용원칙을 고수 하며, 공히 '대한민국 가치투자 名家'로써 굳건히 자리매김한 신영자산운용㈜는 어려운 대내외 경제상황 속에서도 11조 7,600억원(2014년 12월 말일자 기준)의 총 수탁고를 기록 하였습니다. 당사는 모회사인 신영증권㈜의 경영이념인 "고객의 신뢰가 곧 회사의 번영" 이라는 신즉근영(信卽根榮)의 기본정신을 바탕으로 가치투자 원칙에 입각한 운용을 통하여 고객과의 장기 파트너십 관계를 지속해 나갈 것입니다.


당사의 2014 회계연도 3분기 주요 수익구성을 구체적으로 살펴보면, 총 영업수익은 314억원으로 이 중 집합투자기구운용보수 230억원, 자산관리수수료 69억원이었고, 이자수익등 기타 영업수익은 10억원을 기록하였습니다. 총 수수료비용과 판매비와 관리비 등의 영업비용은 65억원으로 집계되며, 영업손익은 249억원입니다. 이에 4억원의 영업외수익을 포함하여, 총 253억원의 세전이익을 달성하였습니다.

(2) 시장점유율

- 최근 회계연도 신영증권 시장 수수료수익 점유율
                                                                                                         (단위: 억원, %)

구분 FY 2011 FY 2012 FY 2013
시장 수익규모 79,306 60,963 57,823
당사 수익 805 744 663
당사 점유율 1.02% 1.22% 1.15%

※ 시장수익규모의 경우, 금감원이 제공하는 금융통계정보시스템을 참조하였음

(3) 시장의 특성


자본시장은 자본 수요자와 공급자를 연결시킴으로써 국가적으로 산업 발전에 이바지하고, 사회적으로는 가치 있는 기업의 발굴 및 자금 유치의 역할을 통해 자원의 바람직한 배분에 기여하며, 투자자에게는 각종 상품을 통한 효율적 자산 관리 수단을 제공하는 시장입니다.


한국이 속한 신흥 금융시장의 경우 괄목할만한 양적 성장을 이루어 내었으나,최근 경제 성장률 둔화와 더불어 선진국 주도의 경기 회복세가 진행됨에 따라 신흥 시장의 성장세가 다소 둔화된 모습입니다.

한국 금융시장은 2009년 2월 자본시장법 시행 이후 지속적인 규제 완화와 투자자 보호 강화로 새로운 업무 영역 개척을 통한 수익 구조의 다변화가 이뤄짐과 동시에 전반적인 시장 투명성 또한 강화되며 발전을 도모하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망


“해당사항 없음”

(5) 조직도

[61기 신영증권 조직도 2014.12.31]

이미지: 61기_조직도(국문_final)

61기_조직도(국문_final)


2. 영업의 현황


가. 종류별 영업실적




(단위 : 백만원)
영 업 종 류 제61기 3분기 제60기 제59기
수수료수익 85,951 91,446 91,277
증권평가및처분이익 316,869 317,342 339,334
파생상품평가및거래이익 628,355 839,555
969,352
이자수익 102,849 145,714 177,710
대출채권평가및처분이익 - 111 239
배당금수익 1,722 9,999 7,359
외환거래이익 51,865 24,464 26,010
기타의영업수익 25,659 29,083 30,118
영 업 수 익 합 계 1,213,270 1,457,714 1,641,399

(*) 각 사업부문별 손익은 첨부서류인 '연결재무제표에 대한 검토보고서의 주석'을 참조하시기 바랍니다.

나. 자금조달 및 운용실적
(1) 자금조달실적




(단위 : 백만원)
구  분 제61기 3분기 제60기 제59기
평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비
자본 자본금 82,200 1.33 82,200 1.39 82,200 1.29
자본잉여금 113,951 1.84 113,951 1.93 113,951 1.79
자본조정 -108,462 -1.75 -108,673 -1.84 -107,792 -1.70
기타포괄손익누계액 96,709 1.56 101,005 1.71 104,733 1.65
이익잉여금 738,636 11.92 719,304 12.17 689,264 10.86
예수부채 투자자예수금 89,238 1.44 106,410 1.80 104,872 1.65
수입담보금 101 0.00 122 0.00 281 0.00
기타 20,281 0.33 38,272 0.65 32,798 0.52
차입부채 콜머니 109,148 1.76 181,772 3.07 197,003 3.10
차입금 18,648 0.30 13,222 0.22 40,959 0.65
RP매도 1,476,965 23.83 1,387,199 23.46 1,624,990 25.59
매도파생결합증권 2,596,657 41.90 2,334,824 39.49 2,461,467 38.77
파생상품 193,366 3.12 179,862 3.04 236,519 3.73
기타 73,432 1.18 45,827 0.78 54,615 0.86
기타부채 퇴직급여충당금 2,160 0.03 3,217 0.05 3,318 0.05
기타 694,452 11.21 713,474 12.08 710,140 11.19
합  계 6,197,482 100.00 5,911,988 100.00 6,349,318 100.00


(2) 자금운용실적




(단위 : 백만원)
구 분 제61기 3분기 제60기 제59기
평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비
현,예금 현금 및 현금성 자산 131,519 2.12 174,880 2.96 180,301 2.84
예치금 629,652 10.16 504,182 8.53 765,271 12.05
유가증권 단기매매증권 3,471,051 56.01 3,481,479 58.89 3,646,037 57.42
매도가능증권 257,170 4.15 256,106 4.33 275,730 4.34
관계회사투자지분 78,764 1.27 69,232 1.17 68,377 1.08
파생결합증권 522,168 8.43 294,891 4.99 277,757 4.37
파생상품 172,665 2.79 164,050 2.77 207,201 3.26
대출채권 콜론 247 - 5,278 0.09 7,515 0.12
신용공여금 10,508 0.17 11,069 0.19 13,728 0.22
RP매수 173 - - - 2,055 0.03
기타 34,910 0.56 85,074 1.44 61,238 0.96
유형자산 37,036 0.60 37,873 0.64 35,701 0.56
기  타 703,362 11.35 741,163 12.53 743,901 11.72
투자부동산 148,257 2.39 86,711 1.47 64,506 1.03
합  계 6,197,482 100.00 5,911,988 100.00 6,349,318 100.00


3. 영업 종류별 현황

가. 유가증권 자기매매업무

(1) 종류별 유가증권 내역

(단위 :백만원 )
구 분 제61기 3분기 제60기 제59기
보유잔액 거래실적 보유잔액 거래실적 보유잔액 거래실적
주 식 218,432 1,107,186 189,131 1,505,111 214,209 534,644
채 권 3,076,746 32,307,955 2,542,704 19,134,019 2,693,217 11,582,526
어 음 216,013 20,389,992 74,987 12,258,294 - 14,985,533
외화증권 91,814 26,328 123,512 157,284 207 302,090
선물 매 수  - 33,525,470 - 47,650,532 - 35,181,941
매 도  - 33,062,831 - 47,802,967 - 35,122,842
옵션 매 수 3,112 136,631 8,017 636,133 9,544 1,192,414
매 도 28,060 105,975 6,293 335,660 4,128 553,679
파생결합증권 573,083 11,082,426 317,998 3,305,482 268,994 41,555
기 타 5,083 14,718,848 5,486 13,092,298 - 12,489,064
합 계 4,212,343 146,463,642 3,268,128 145,877,780 3,190,299 111,986,288


(2) 유가증권 운용내역

(가) 주 식

(단위 : 백만원)
구 분 제61기 3분기 제60기 제59기
처분차익(손) 2,159 6,671 4,718
평가차익(손) -9,733 -6,557 6,554
배당금수익 1,721 9,998 7,359
합  계 -5,853 10,112 18,631


(나) 채 권

(단위 : 백만원)
구 분 제61기 3분기 제60기 제59기
처분 ·상환차익(손) 14,838 6,695 31,240
평가차익(손) 14,221 -18,803 14,498
이자수익 73,853 114,494 128,925
합  계 102,912 102,386 174,663


(다) 외화증권

(단위 : 백만원)
구 분 제61기 3분기 제60기 제59기
처분차익(손) -383 3,726 3,644
평가차익(손) 251 -6,242 3,216
배당금 ·이자수익 2,470 6,299 10,315
합  계 2,338 3,783 18,153


(라) 파생상품 운용수지

① 파생상품거래

(단위 : 백만원)
구 분 제61기 3분기 제60기 제59기
거래차익(차손) 98,699 53,735 73,062
평가차익(차손) -68,345 35,884 2,840
합       계 30,354 89,619 75,902


② 파생결합증권거래

(단위 :백만원 )
구 분 제61기 3분기 제60기 제59기
처분차익(차손) -5,700 4,611 238
평가차익(차손) 141 3,299 -44,208
상환차익(차손) 16,750 -117,756 -135,795
합       계 11,191 -109,846 -179,765


나. 위탁매매업무

(1) 예수금 및 매매거래 실적

(단위 : 백만원)
구 분 제61기 3분기 제60기 제59기
예 수 금 위탁자예수금 30,500 39,063 44,631
선물거래예수금 12,307 26,698 41,131
거래실적 주   식 11,596,117 14,390,449 15,685,752
채   권 145,620,329 285,535,918 265,672,828
어   음 - - -
외화증권 - - -
선   물 121,930,405 177,628,594 319,883,920
옵   션 1,844,671 3,543,148 6,607,118
신종증권 733,121 1,798,261 1,269,666
기   타 -  - -
합   계 281,724,643 482,896,370 609,119,284
수 수 료 주   식 14,373 18,408 20,397
채   권 44 104 139
어   음 - - -
외화증권 1 - -
선   물 857 1,349 2,628
옵   션 1,078 1,873 2,612
신종증권 58 225 142
기   타 -  - -
합   계 16,411 21,959 25,918


(2) 위탁매매 업무수지


(단위 : 백만원)
구 분 제61기 3분기 제60기 제59기
수탁수수료 16,411 21,959 25,918
매매수수료 1,976 2,967 3,405
수 지 차 익 14,435 18,992 22,513


다. 유가증권 인수업무

(1) 유가증권 인수실적


(단위 : 백만원)
구 분 제61기 3분기 제60기 제59기
주간사
실적
인수
실적
인수
수수료
주간사
실적
인수
실적
인수
수수료
주간사
실적
인수
실적
인수
수수료
기업공개 - - - 23,201 23,201 696 - 9,712 368
주 식 26,454 1 274 390,000 - 100 - - -
국공채 - 131,473 - - 2,401,000 - - 2,537,170 2
회사채 240,000 3,453,143 3,488 102,000 2,543,700 2,922 916,430 1,846,057 2,818
외화증권 - - - 10,599 10,599 53 - - -
기 타 4,944,461 11,574,509 561 5,305,324 9,825,651 1,666 10,952,765 20,521,040 4,667
합 계 5,210,915 15,159,126 4,323 5,831,124 14,804,151 5,437 11,869,195 24,913,979 7,855


(2) 인수업무수지


(단위 : 백만원)
구 분 제61기 3분기 제60기 제59기
인수수수료 4,323 5,437 7,855
수수료비용 - - -
수지차익 4,323 5,437 7,855


라. 신용공여업무

구분 한도 이율(2014.12.31 기준) 평균잔액
(2014.12.31 기준)
자기

신용

-
로열 메자닌,
라벤더
A,B
등급외
10,508,132,466
(단위 : 원)
<우량>
KOSPI 50, 채권,
집합투자증권, ELS
7.5% 8.0% 8.5%
<양호>
KOSPI 200,
KOSDAQ STAR
8.0% 8.5% 9.0%
우량 및 양호종목을 제외한 신용공여 가능종목 8.5% 9.0% 10.0% -
대주 - - -
유통 신용 - - -


마. 환매조건부채권 매매업무

(단위 : 백만원)
구 분 제61기 3분기 제60기 제59기
잔고 조건부매도 1,682,840
1,039,742 1,118,823
(거액 RP) 692,000 88,600 -
조건부매수 - - -
거래금액 조건부매도 138,691,125 163,992,268 181,187,005
(거액 RP) 67,235,000 61,102,000 38,187,100
조건부매수 - - -

주) '거액RP'분은 '조건부매도'에 포함되어 있는 금액이며, 음수가 아님.

바. 부수업무

(1) 양도성정기예금증서의 매매 및 매매의 중개업무

(단위 : 백만원)
구 분 제61기 3분기 제60기 제59기
CD매매차익(차손) 2 4 -


(2) 기업융통어음의 매매 및 매매의 중개업무

(단위 : 백만원)
구 분 제61기 3분기 제60기 제59기
CP매매차익(차손) 1,520 1,658 57
CP평가손익 726 (12) -
CP이자수익 7,830 1,636 427
수지 차익 10,076 3,282 484


(3) 부동산 임대업무

(단위 : 백만원)
구 분 제61기 3분기 제60기 제59기
임대보증금 4,897 5,025 4,613
수입임대료 5,928 4,963 2,403


(4) 기업의 경영, 구조조정 및 금융에 대한 상당 또는 조력업무

(단위 : 백만원)
구 분 제61기 3분기 제60기 제59기
구조조정 및 금융자문수수료 5,666 12,197 6,132


사. 주요 상품 및 서비스

(1) 주요 상품

주요상품 특징
MMF 저축기간 및 금액, 가입자격 등에 제한이 없고 입출금이 자유로운
수시 입출금식 상품
RP 기간별로 약정한 금리를 지급하는 확정금리상품으로 당사가 재매입을보장하는 안정적인 상품
주식형 펀드 주가상승에 따른 자본이득을 얻기 위해 국내외주식 및 주식관련 파생상품에 60% 이상 투자하여 위험을 감수하며 고수익을 추구하는 펀드
혼합형 펀드 채권에 투자하여 안정적인 이자소득을 추구하는 동시에 일정부분 주식에 투자하여 보유주식의 가격상승에 따른 자본이득을 추구하는 펀드
채권형 펀드 투자신탁에 주식을 편입하지 않고, 자산의 60% 이상을 채권, 유동성 자산 및 채권관련 파생상품에 주로 투자하여 이자소득과 이자율 변동에 따른 자본이득을 동시에 추구하는 펀드
해외투자 펀드 자본이득 및 이자소득을 얻기 위해 해외주식, 해외채권 등 해외자산에투자하는 펀드. 원금 손실의 가능성을 인지하고 여유자금의 일부를 공격적으로 투자를 하고자 할 때 효과적인 펀드
국공채 정부가 원리금을 보장하여 최고수준의 안정성을 보유한 상품으로 유동성이 높아 환금성이 뛰어남
회사채 기업이 발행하는 채권으로 일반적으로 정기적인 이자를 지급받고 원금은 만기시에 상환하는 상품
CP 단기 고정금리 상품으로 선이자 지급하여 실수익률이 높은 상품
CMA
(RP형)
계좌 내 현금이 자동으로 RP에 투자되는 단기 투자형 상품으로 계좌하나로 펀드, 주식투자는 물론 급여이체 및 수시입출금, 각종 대금결제 서비스 가능
신탁 고객자산을 고객의 지시에 따라 관리, 운영, 처분해주는 종합자산관리서비스
ELS 주가지수, Basket, 개별주식 등의 가격변동에 연계하여 평가시점 주가수준에 따라 미리 정해진 투자수익을 지급하는 파생결합증권
주가연계
파생결합사채
(ELB)
발행사가 원금을 보장하며, 주가지수, 주가지수 Basket, 개별주식 등의 가격변동에 연계하여 평가시점 주가수준에 따라 미리 정해진 방법에 따라 투자수익을 지급하는 파생결합사채
ELW 평가시점에 미리 정해진 행사가격으로 주가지수, Basket, 개별주식 등의 기초자산을 사거나 팔 수 있는 권리가 부여된 파생결합증권
DLS 금리, 통화, 실물자산, 신용위험 등의 가격변동과 연계하여 미리 정해진 방법에 따라 지급금액 또는 회수금액이 결정되는 파생결합증권
기타
파생결합사채
(DLB)
발행사가 원금을 보장하며, 금리, 통화, 원자재, 신용위험 등의 가격변동과 연계하여 미리 정해진 방법에 따라 투자수익을 지급하는 파생결합사채
일임형
랩어카운트
일임형 종합자산관리 계좌약정 고객에 한하여 투자자산운용사(한국금융투자협회에 증권 전문 인력으로 등록된 자로서 고객으로부터 투자일임을 받아 투자자산을 운용하고 관리하는 업무를 수행하는 자) 에 의한 고객자산의 운용이 가능한 상품


(2) 주요 서비스

주요서비스 특징
우수고객 서비스 우수고객에 대한 차별화된 서비스로 이체, 제증명발급, 공모주청약,
재발급수수료 면제 및 대출금리 우대서비스, 각종행사 및 이벤트 초청,
금융소득종합과세신고서비스 등 다양한 서비스 제공
WM 서비스 재무설계와 자산설계 등 전반적으로 자산을 관리해 주는 서비스
E-planup 서비스 이용자가 전자통신매체를 통하여 투자정보 및 매매서비스 등을 이용하는서비스
데오스 서비스 선물옵션 전용 서비스로써 이용자가 전자통신매체를 통하여 투자정보 및매매서비스 등을 이용하는 서비스
모바일 서비스 스마트폰, 휴대폰, 태블릿PC 등의 무선단말기를 통한 증권거래 및 이체
서비스
홈페이지 서비스 빠르고 간단하게 고객의 잔고등을 확일할 수 있고 각정 증명서 발급등이 가능한 서비스
ARS 서비스 ARS 를 통한 증권거래 서비스
고객지원센터 홈트레이닝에 대한 종합지원서비스 및 영업점 업무뿐만 아니라 매매주문에 대한 신속한 처리를 해주는 서비스
은행제휴계좌개설 서비스 당사의 영업점을 방문하지 않고 전국의 제휴은행 (국민, 신한, 부산, 외환, 농협)의 영업점을 통해 증권계좌를 개설하는 가능서비스
신영CMA 서비스 급여이체, 자동재투자, 카드결제, 보험료/통신료 등 자동납부 등이 가능한 서비스
24365 서비스 365일 인터넷뱅킹 및 전국의 모든 CD기를 이용한 자유로운 입출금 및
계좌이체 기능 제공
지로 서비스 지로 납부 서비스 (일부 지로는 제한될 수 있음)
정기자동이체 서비스 고객이 지정한 날짜에 약정한 금액을 타행에서 당사 계좌로 이체입금 또는당사 계좌에서 당사계좌 또는 타행계좌로 이체출금해 드리는 서비스
지정이체 서비스 당사에 직접 방문하지 않고서도 전화 및 HTS를 이용하여 고객이 지정한 주거래 은행으로 이체할 수 있는 서비스
수시이체 서비스 채권 및 파생결합증권 등의 이자수령 또는 원리금상환 입금시 자동 재투자및 이체실행 대출이자 및 랩수수료 등의 각종 이자 발생시 자동으로 상환처리하는 서비스
SMS 서비스 미수내역, 유상권리, 주식체결통보, 펀드 평가금액 발송 등 기타 계좌 관련정보를 등록된 고객님의 핸드폰으로 문자전송하여 통보해 드리는 서비스
신용공여 서비스 신용거래융자, 예탁증권담보대출, 매도증권담보대출, 소액대출 등 자금을 대출해 주는 서비스
개인정보 보호 서비스 개인자산 및 정보 등 민감한 개인정보에 대한 안전계좌(safe account)
관리 서비스


4. 파생상품거래 현황

가. 파생상품 거래현황

[2014.12.31 현재] (단위 : 백만원)
구     분 이자율 통화 주식 귀금속 기타
거 래
목 적
위험회피 67,232,915 4,596,517 4,464,878 - - 76,294,310
매매목적 - - - - - -
거 래
장 소
장내거래 61,893,318 2,545,037 1,839,080 - - 66,277,435
장외거래 5,339,597 2,051,480 2,625,798 - - 10,016,875
거 래
형 태
선    도 94,700 1,806,244 - - - 1,900,944
선    물 61,893,318 2,545,037 1,796,252 - - 66,234,607
스    왑 4,907,897 245,236 2,425,671 - - 7,578,804
옵    션 337,000 - 242,955 - - 579,955


나. 신용파생상품 거래현황
(1) 신용파생상품 거래현황

[2014.12.31 현재] (단위 : 백만원)
구     분 신 용 매 도 신 용 매 입
해외물 국내물 해외물 국내물
Credit Default Swap 577,410 - 577,410 109,920 473,000 582,920
Credit Option - - - - - -
Total Return Swap - - - - - -
Credit Linked Notes - - - - - -
기     타 - - - - - -
577,410 - 577,410 109,920 473,000 582,920


(2) 신용파생상품 상세명세

[2014.12.31 현재] (단위 : 백만원)
상품종류 보장매도자 보장매수자 취득일 만기일 액면금액 기초자산(준거자산)
FTD 올파인제사차 주식회사 신영증권 20120330 20170320 60,000 Federal Republic of Germany
FTD 써클에이제일차 유한회사 신영증권 20120601 20150622 58,000 Federal Republic of Germany
FTD 트윈솔비즈 유한회사 신영증권 20120622 20151221 70,000 Federal Republic of Germany
Single 푸른시대공감 유한회사 신영증권 20121121 20150921 22,000 삼성중공업
FTD 베르메르제일차 유한회사 신영증권 20121128 20171220 60,000 Electricite de France
FTD 안냐인베스트일차 유한회사 신영증권 20130111 20180320 53,000 Electricite de France
FTD 아이엠제이와이 유한회사 신영증권 20130222 20180320 80,000 Commonwealth of Australia
Single 큰사람제일차 유한회사 신영증권 20130430 20180620 50,000 우리은행
Single 빈센트제삼차 유한회사 신영증권 20130503 20180620 20,000 현대자동차
FTD 포트폴리오케이제일차
주식회사
신영증권 20120628 20150920 54,960 French Republic
FTD 한국씨티은행 신영증권 20131127 20150920 54,960 French Republic
FTD 신영증권 NOMURA
INTERNATIONAL PLC
20120402 20170320 58,038 Federal Republic of Germany
FTD 신영증권 ING Bank N.V. 20120628 20150920 54,960 French Republic
FTD 신영증권 ING Bank N.V. 20120601 20150620 54,081 Federal Republic of Germany
FTD 신영증권 ING Bank N.V. 20120628 20150920 54,960 French Republic
FTD 신영증권 NOMURA
INTERNATIONAL PLC
20121121 20150918 21,984 삼성중공업
Single 신영증권 ING Bank N.V. 20121127 20171220 60,786 Electricite de France
FTD 신영증권 ING Bank N.V. 20130109 20180320 54,960 Electricite de France
FTD 신영증권 ING Bank N.V. 20130222 20180320 81,341 Commonwealth of Australia
FTD 신영증권 Bank of America, N.A. 20120621 20151220 66,831 Federal Republic of Germany
Single 신영증권 NOMURA
INTERNATIONAL PLC
20130430 20180620 49,464 우리은행
Single 신영증권 SOCIETE GENERALE 20130503 20180620 20,005 현대자동차


5. 영업설비

가. 지점 등 설치 현황

[2014.12.31 현재]
지 역 지 점 지 점 출 장 소 사 무 소 합 계
서울 영업부, 종로, 반포, 영등포, 고덕, 강남, 송파, 압구정, 대치, 명동, 청담
11 - - 11
부산 해운대, 서면, 사하 3 - - 3
대구 대구 1 - - 1
광주 광주 1 - - 1
대전 둔산 1 - - 1
경기 안양, 부천, 분당
3 - - 3
경남 김해 1 - - 1
합 계 21 - - 21

주) 지점에는 본점이 1개 지점으로 포함됨


나. 영업설비 등 현황

[2014.12.31 현재] (단위 : 원)
구 분 유형자산 투자부동산 합 계 비 고
토지 28,226,111,004 104,243,200,140 132,469,311,144 -
건물 16,887,837,776 52,121,270,201 69,009,107,977 -
차량운반구 693,049,034 - 693,049,034 -
비품 2,701,972,061 - 2,701,972,061 -
기타(기계장치등) 3,600,694,532 - 3,600,694,532 PEF설비 등
합 계 52,109,664,407 156,364,470,341 208,474,134,748 -

주) K-IFRS 연결기준

다. 자동화기기 설치 상황

"해당사항 없음"

라. 지점의 신설 및 중요시설의 확충 계획
"해당사항 없음"



6. 기타 투자의사결정에 필요한 사항

가. 수수료 현황

-. 주식 및 채권

구   분 주   식 채   권
장내/신주인수권 코스닥 단주 장   내 장외
매매
수수료
[매도/매수]
<2억미만>
총약정대금의
0.4491639%
0.3991639% 0.5% [소액국공채]
  매매대금의 0.6%
-
[일반채권]
 잔존기간3개월미만   없음
 잔존기간   1년미만   0.1%
 잔존기간   2년미만   0.2%
 잔존기간   2년이상   0.3%
<2억-5억미만>
0.3991639%
+100,000원
-
<5억이상>
0.3491639%
+350,000원
HTS 거래금액의 0.0991639% - - -
MTS 거래금액의 0.0991639% - - -
ARS 거래금액의 0.2491639% - - -


-. 선물 및 옵션, ELW, ETF

구   분 항   목 요   율 비   고
지수선물
(KOSPI 200)
5억 미만 0.0449474% HTS : 0.0099474%
d-EOS : 0.0014%
5억 이상 10억 미만 0.0399474%
+  25,000원
10억 이상 30억 미만 0.0349474%
+  75,000원
30억 이상 0.0299474%
+ 225,000원
지수옵션 약정금액 1,000만원 미만 1.5% HTS : 0.5%  
d-EOS : 0.074%
약정금액 1,000만원 이상 1.0%+50,000원 HTS : 0.3%
+20,000원
d-EOS : 0.074%
주식선물 5억 미만 0.0446716% HTS : 0.0096716%

d-EOS : 0.0049%
5억 이상 10억 미만 0.0396716%+25,000원
10억 이상 30억 미만 0.0346716%+75,000원
30억 이상 0.0296716%
+ 225,000원
ELW 2억 미만 0.449733% HTS : 0.099733%
d-EOS : 0.014%
2억 이상 5억 미만 0.399733%
+ 100,000원
5억 이상 0.349733%
+ 350,000원


나. 자본적정성 및 재무건전성

(1) 영업용순자본비율

(단위 : 백만원, %)
구 분 제61기 3분기 제60기 제59기
영업용순자본(A) 714,093 687,378 725,736
총 위 험 액(B) 165,475 153,125 144,081
영업용순자본비율(A/B) 431.5 448.9 503.7

주) 영업용순자본비율 = 영업용순자본/총위험액 × 100


(2) 자산부채비율

(단위 : 백만원, %)
구 분 제61기 3분기 제60기 제59기
실질자산(A) 6,467,041 4,633,361 4,681,785
실질부채(B) 5,557,189 3,866,105 3,836,318
자산부채비율(A/B) 116.4 119.8 122.0

주) 자산부채비율 = 실질자산/실질부채 × 100(실질가치 기준)


다. 준법감시인에 관한 사항

(1) 준법감시인 설치여부, 구성방법

①  준법감시인의 목적
  - 준법감시인은 모든 임직원이 직무수행 시 준수해야 할 내부통제기준을 정하고,
     해당 기준의 준수 여부를 점검하며, 위반 시 이를 조사하여 감사위원회 또는 이
     사회에 보고하는 등 효과적이고 상시적인 내부통제체제를 구축 및 강화함에 그
     목적을 둔다.

②  준법감시인의 권한과 책임
  - 업무전반에 대한 접근 및 회사의 각종 자료제출 요구권
  - 임직원의 위법ㆍ부당행위 등과 관련하여 이사회, 대표이사, 감사위원회에 대한
     보고 및 시정요구
  - 이사회, 감사위원회, 기타 주요회의에 대한 참석 및 의견진술
  - 내부통제규정 준수 여부 등에 대한 정기 또는 수시 점검
  - 준법감시 업무의 전문성 제고를 위한 연수프로그램의 이수
  - 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 사항

③  준법감시인의 운영방안
 - 준법감시인은 인사상, 업무상 독립성이 보장되며 준법감시인 지원조직으로 준법
    지원팀을 설치 및 운영
 - 준법감시인은 영업점을 비롯한 전 부서에 준법감시담당자를 지정하여 부서 직원
    의 법규준수를 직접적으로 관리, 감독하게 함으로써 효과적인 내부통제체계 구축
 - 임직원에 대한 준법관련 교육 및 자문 활동, 법규 준수와 사고 방지를 위한 상시
    모니터링 및 시정조치, 정관ㆍ사규 등의 제정 및 개폐, 신상품개발 등 새로운
    업무개발시 규정준수 여부 사전 검토 및 그에 따른 정정요구 등의 업무 수행

(2) 준법감시인의 인적사항

직위 성명 주요경력 비고
이 사 허 영 범 신영증권 IB본부 SF팀('06.10.01~'09.03.31)
신영증권리스크관리팀('09.04.01~'12.02.28)
신영증권 준법감시인('12.03.01~현재)
2012.03.01
준법감시인 선임


(3) 준법감시인의 주요활동내역

일자 내용 상대방 비고
2014.04.01 회사내부지시, 통보 관련부서 게시 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정, 표준투자권유준칙
개정 안내
2014.04.07 회사내부지시, 통보 관련부서 게시 ETF시장 고빈도거래 감리기준 개선사항 안내
2014.04.07 회사내부지시, 통보 전사 게시 부서별 외부 메신저 설치 현황 점검 및 유의사항 안내
2014.04.10 회사내부지시, 통보 관련부서 게시 조사분석자료 작성 관련 유의사항 안내
2014.04.23 회사내부지시, 통보 전사 게시 준법감시담당자 선임절차 및 역할 등 안내
2014.04.23 회사내부지시, 통보 전사 게시 전산시스템을 통한 제 61기 준법서약서 작성 및 제출 안내
2014.04.29 회사내부지시, 통보 관련부서 게시 본사 월간 점검 보고 프로세스 변경 안내
2014.04.30 회사내부지시, 통보 전사 게시 자금세탁방지제도 임원 및 직원 교육 실시 요청
2014.06.09 회사내부지시, 통보 관련부서 게시 금융감독원 옴부즈만 제도 안내
2014.06.11 회사내부지시, 통보 관련부서 게시 대포통장 근절대책 수립 관련 안내
2014.06.16 회사내부지시, 통보 관련부서 게시 통폐합 계좌에 대한 입출금 및 매매거래 정지 조치 안내
2014.06.19 회사내부지시, 통보 관련부서 게시 2014년 상반기 준법감시인 사전승인 투자광고 점검결과 및
유의사항 안내
2014.06.25 회사내부지시, 통보 관련부서 게시 대리인을 통한 일회성 금융거래 시 대리인권한 확인 강화 안내
2014.07.01 회사내부 지시,통보 관련부서 게시 대리인 권한 확인 관련 업무 프로세스 변경 안내
2014.07.09 회사내부 지시,통보 관련부서 게시 자금세탁방지제도 교육 실시 요청
2014.07.11 회사내부 지시,통보 관련부서 게시 공매도규정 위반자 정보 공유 및 수탁부문 관리강화 안내
2014.07.15 회사내부 지시,통보 관련부서 게시 지점 일일점검 개선 안내
2014.07.28 회사내부 지시,통보 관련부서 게시 2014년도 상반기 불법선물대여계좌 자체 점검 실시 안내
2014.07.29 회사내부 지시,통보 관련부서 게시 장중 건전주문 안내제도 시행관련 안내
2014.07.30 회사내부 지시,통보 관련부서 게시 고객확인제도 관련 통보사항 전파
2014.08.14 회사내부 지시,통보 전사 게시 단기매매차익 반환제도 관련 주요사항 안내
2014.09.18 회사내부 지시,통보 관련부서 게시 해외 PF 주관업무 등 관련 유의사항
2014.09.22 회사내부 지시,통보 관련부서 게시 대포통장 근절대책 수립 관련 추가 안내
2014.10.16 회사내부 지시,통보 관련부서 게시 알고리즘거래 위험관리 가이드라인 관련 교육자료 전달 및 자체 점검 요청
2014.10.20 회사내부 지시,통보 관련부서 게시 투자광고 관련 교육 실시 요청
2014.12.10 회사내부 지시,통보 전사 게시 임직원 매매 준수 사항 교육 실시 요청
2014.12.10 회사내부 지시,통보 전사 게시 재산상 이익 제공/수령 관련 내용 및 업무수행 절차 안내
2014.12.15 회사내부 지시,통보 전사 게시 대외활동 사전 승인 절차 및 유의사항 등 안내
2014.04~2014.12 회사내부지시, 통보 대표이사 상근감사위원 주간업무보고(주1회)
2014.04~2014.12 회사내부지시, 통보 대표이사 상근감사위원 준법감시활동보고(월1회)
2014.04~2014.12 기타대외통보 한국금융투자협회 광고물에 대한 준법감시인 사전확인 결과보고(월1회)
2014.04~2014.12 기타대외통보 한국거래소 불공정거래 모니터링 시스템 적출, 조치 실적 통보(분기1회)
2014.04~2014.12 교육 임직원 전사 대상 FATCA 관련 설명회/ 교육 실시
자금세탁방지 동영상 교육 실시
자금세탁 관련 고객응대자료 전파 교육
1년차 Follow-up과정 컴플라이언스 교육 실시
수시입사자 대상 컴플라이언스 교육 실시
대포통장 근절대책 관련 교육 실시
주문착오방지 교육 실시
14년도 하반기 신입사원 컴플라이언스 교육 실시
영업점 직원 대상 컴플라이언스 교육 실시


라. 위험관리에 관한 사항

(1) 위험관리 조직 및 정책


(가) 위험관리 조직 및 위험관리체계
회사의 리스크관리는 이사회, 리스크관리위원회, 리스크관리심의위원회, 리스크관리실무위원회, 리스크관리팀, 현업 및 후선 부서의 리스크관리자 등으로 조직화 되며다음과 같은 역할을 담당합니다.


①  이사회 : 리스크관리위원회규정 제ㆍ개정 및 이사회 내 리스크관리위원회 설치 등 리스크관리에 관한 최종적인 권한과 책임  

②  리스크관리위원회 : 등기이사 중 이사회 결의에 의해 선임된 위원으로 구성되며 부담가능한 위험수준의 결정, 적정투자한도 또는 손실허용한도의 승인 등 회사의 리스크를 적절히 인식ㆍ측정ㆍ감시ㆍ통제하는데 필요한 정책 및 절차를 마련하고 리스크의 총괄적인 감독 및 효율적인 통제환경을 조성
③  리스크관리심의위원회 : 리스크관리위원회의 원활한 리스크관리 업무 수행을 위한 하위 의결기구로서 리스크관리에 관한 구체적이고 세부적인 사항에 대해 심의ㆍ의결

④  리스크관리실무위원회 : 위험관리책임자(CRO)를 위원장으로 하여, 리스크관리심의위원회의 원활한 리스크관리 업무 수행을 위한 실무적 검토를 강화하기 위한 하위 의결기구로서 리스크관리에 대한 실무적 사항을 심의ㆍ의결

⑤  리스크관리팀 : 현업 및 후선 부서로부터 독립된 리스크관리 실무부서로 리스크관리 실행계획 수립 및 절차 구축, 포지션 평가의 적정성 검증, 기타 리스크관리위원회 및 하위 의결기구의 의결사항 관리 및 모니터링 등  

⑥  리스크관리자 : 현업 부서에서 발생하는 제반 리스크를 검토하여 부서 책임자에게 보고하고 리스크관리팀에 통보하는 1차적인 리스크관리 활동  


(나) 위험관리 정책

리스크관리팀(Middle)은 자산운용부서(Front) 및 결제부서(Back)와 독립적으로 회사 전체의 리스크를 통합 관리하고 있습니다.

이사회가 승인한 리스크관리위원회규정을 통하여 리스크관리위원회의 권한을 강화하고 회사 전반에 걸친 모든 부문의 효율적인 리스크관리 프로세스 구현에 만전을 기하고 있습니다.


(2) 신용위험관리
신용리스크란 거래상대방의 경영상태 악화, 신용도 하락, 채무 불이행 등으로 인하여 발생할 수 있는 손실 가능성을 의미하는 바 회사는 내부 및 외부 신용등급을 동시에 감안한 기준신용등급 체계를 활용하여 거래상대방별, 기업집단별, 국가별, 신용등급별 Exposure를 산출 및 한도관리하고 있습니다.  


신용리스크 측정은 Credit VaR를 일별로 산출하여 전사 및 부서별 한도를 관리하고있으며, 거래상대방 모니터링을 통하여 조기경보체제를 구축, 운영함으로써 발생 가능한 손실을 미연에 방지하고 있습니다.  

 

(3) 시장위험관리

시장리스크란 주가, 금리, 환율 등 시장가격의 변동으로 발생할 수 있는 손실 가능성을 의미하는 바 회사는 각 부서별 사업계획에 기반한  '포지션 한도', 포지션 한도와 과거변동성에 기초한 '손실한도' 및 99% 신뢰구간, 10일 VaR 기준의 '위험자본한도' 등을 운영함으로써 회사가 감내할 수 있는 위험 수준으로 관리되도록 노력하고 있습니다.  


(4) 유동성위험관리

유동성리스크는 자금조달 및 운용의 만기 불일치, 금융시장 경색에 따른 대규모 자금유출 등 자금 과부족으로부터 발생한 손실이나 채무를 적기에 상환할 수 없게 되는위험을 의미하며 적정 유동성비율 유지, 대체조달원 확보, 차입금 기간구조 조정 등 안정적인 유동성확보 방안으로 전사 영업활동 지원에 만전을 기하고 있습니다.  


유동성리스크 관리는 유동성비율을 활용하여 원화는 1년 누적을 주 지표로 1개월 및 3개월 누적을 보조지표로 한도 관리하고 있으며, 외화는 금융투자업무규정에 따라 관리하고 있습니다.  위기상황 관리는 단계별 대응방안을 사전에 수립하여 비상상황 발생 시 '위기상황관리지침'에 따라 적극적으로 대응하는 원칙을 마련해놓고 있습니다.  


(5) 운영위험관리

운영리스크란 부적절하거나 그릇된 내부절차, 직원 및 시스템 혹은 외부사건 등으로 인해 직접 또는 간접적으로 손실이 발생할 가능성을 의미합니다.


운영리스크관리를 위해 리스크통제자가진단(RCSA)방식으로 전사의 운영리스크를 인식 및 평가하고 있으며, 인식한 운영리스크에 대해 개선과제를 도출하고 수행함으로써 운영리스크를 축소, 회피함으로써 손실가능성을 최소화하고 있습니다.


(6) 리스크관리 규정

리스크관리 관련 사규는 리스크관리위원회규정, 리스크관리규정, 시행세칙 및 부문별 리스크관리지침으로 구성되어 있으며 부문별 리스크관리지침은 시장, 신용, 유동성, 운영, 기타 리스크관리지침 및 위기상황관리지침 등으로 각각 구성되어 있습니다.

리스크관리위원회규정은 이사회의 승인으로 시행되며, 리스크관리위원회의 구성 및 부의사항 등을 주요 내용으로 하고 있습니다.

리스크관리규정은 리스크관리위원회의 승인으로 시행되며 리스크관리 조직의 구성 및 권한에 관한 사항, 리스크관리 원칙, 한도관리 원칙, 부문별 리스크관리, 위기상황처리방안, 리스크관리전산시스템 등에 관한 사항을 주요 내용으로 하고 있습니다.


리스크관리규정시행세칙은 리스크관리규정에서 정하고 있는 제반 사항들에 대하여 구성, 역할, 권한 등을 구체화하고 있으며 리스크관리심의위원회의 승인으로 시행됩니다.


부문별 리스크관리지침은 각 부문별 리스크 측정 및 관리, 한도관리, 보고 등에 관한실무적 업무처리 절차 및 방법을 구체화하고 있으며 위험관리책임자의 승인으로 시행되나 지침의 제ㆍ개정시 리스크관리위원회 및 리스크관리심의위원회에 주요 사항을 보고하도록 하여 회사가 추구하는 리스크관리 전략과 종합계획에 부합하는지를 점검받고 있습니다.


(7) 리스크관리시스템

노출된 리스크를 적기에 측정, 관리하기 위하여 리스크관리 업무프로세스 및 사규에포함된 제반 리스크관리 정책 및 전략, 관리방안 등을 망라한 리스크관리시스템을 구축, 운영하고 있습니다.


시장리스크관리시스템은 리스크에 노출된 포지션 현황을 분석 및 평가할 수 있으며 베타, 델타, 감마, Duration 등 각종 민감도 및 VaR(Value at Risk) 산출 등의 Risk를 측정합니다. 이 시스템은 리스크관리 계층구조를 시스템 사용자의 선택에 따라 다양화 할 수 있는 특징을 가지고 있으며 시나리오분석, 스트레스테스트, 사후검증(Backtesting) 및 한도관리 등을 포함하고 있습니다.


신용리스크관리시스템은 거래상대방별, 그룹별, 국가별, 신용등급별 Exposure관리와 국내외 거래상대방 내부등급산출, 요주의 거래상대방 모니터링, 예상손실(EL), 비예상손실(Credit VaR), 신용위험가중자산, 신용위험자본(BIS 방식) 측정 및 한도관리 등을 포함하고 있습니다.  

 Exposure는 시장리스크노출규모와 신용리스크노출규모의 합으로 산출하고, 신용리스크노출규모는 현재신용리스크노출규모(Current Exposure)와 잠재적신용리스크노출규모(Potential Exposure)의 합으로 산출합니다. 이 과정에서 잠재적신용리스크노출규모는 BIS에서 제시하고 있는 표준방법과 시뮬레이션을 이용한 산출 방법을 동시에 지원하고 있습니다.


유동성리스크관리시스템은 노출된 유동성리스크를 적시에 측정, 관리하기 위하여 장외파생상품의 현금흐름분석, 유동성갭, 듀레이션갭, 금리시나리오 및 유동성시나리오분석, 금리감응갭 등을 측정, 관리하고 있습니다.


운영리스크관리시스템은 회사의 운영리스크를 적절히 인식하고 평가하기 위해 리스크통제자가진단방식으로 개별 운영리스크를 수시로 인식하고 평가하고 있습니다. 또한 평가한 운영리스크의 개선사항 관리, 손실사건 자료 수집을 포함하고 있습니다.


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