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2019-11-12
삼성증권(주) 상장지수증권 괴리율 초과 발생(삼성 S&P500 VIX S/T 선물 ETN(H) B)
상장지수증권 괴리율 초과 발생
1. 종목명 삼성 S&P500 VIX S/T 선물 ETN(H) B
2. 대상 2% 초과시 신고(해외자산포함)
3. 내용 기준일 ETN 가격(원) 지표가치(원) 괴리율(%)
2019-11-11 14,420 14,108.80 2.21
4. 발생사실 해당 ETN의 기준일 시장가격은 14,420원으로 마감하여, 지표가치 14,108.80원보다 2.21% 고평가되는 양(+)의 괴리가 발생하였습니다.
5. 발생원인 해당 ETN은 해외자산을 기초지수로 하는 종목으로서 해당일의 지표가치는 11월 8일 종가 기준으로 적용이 되나 ETN의 시장가격은 11월 11일 기초자산 선물의 가격을 반영하여 형성됩니다. 따라서 두 날짜간 기초자산 선물 가격의 변동으로 인하여 해당일 지표가치와 시장가격 사이의 괴리가 발생하였습니다.
6. 투자판단과 관련한    중요한 사항 - 괴리율은 ETN 시장가격과 지표가치의 차이를 비율로 표시한 투자위험 지표로서 동 비율이 양수(+)인 경우는 시장가격이 지표가치보다 고평가(음수(-)인 경우는 시장가격이 지표가치보다 저평가)된 상태를 의미하므로 투자시 유의해야 합니다.
- 해당 괴리율은 지표가치 산출일자와 시장가격 형성일자 간의 차이로 인하여 발생하였습니다. 괴리율 초과발생 익일에는 해당일의 기초지수 변동이 반영되어 지표가치가 산출되므로 괴리율이 축소될 수 있으니 투자에 참고하시기 바랍니다.
 1. 괴리율은 ETN의 시장가격과 일일 지표가치(Indicative Value)의 차이를 지표가치로
    나눈 값으로서, ETN 가격의 고평가(양의 괴리율) 또는 저평가(음의 괴리율) 상태를
    의미하는 투자참고지표입니다.
 2. 국내자산으로만 구성된 기초지수를 이용하는 ETN은 괴리율 1%, 해외자산이 포함된
    기초지수를 이용하는 ETN은 괴리율 2% 초과시 각각 괴리율 초과 발생 사실을
    안내합니다.
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