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2019-10-21
대신증권(주) 상장지수증권 괴리율 초과 발생(대신 철광석 선물 ETN(H))
상장지수증권 괴리율 초과 발생
1. 종목명 대신 철광석 선물 ETN(H)
2. 대상 2% 초과시 신고(해외자산포함)
3. 내용 기준일 ETN 가격(원) 지표가치(원) 괴리율(%)
2019-10-18 16,000 16,337.83 -2.07
4. 발생사실 대신 철광석 선물 ETN(H)의 시장가격은 10월 18일 16,000원으로 마감하여, 지표가치 16,337.83원보다 2.07% 저평가 되었습니다.
5. 발생원인 해외자산을 기초로 하는 ETN의 괴리율의 발생은, ETN 거래종가와 해당ETN의 지표가치 산출 시점의 차이로 인해 발생하는 현상입니다.
 해당 종목의 유동성 공급자는 한국거래소의 거래시간인 오후 15시 30분까지 기초자산의 가격 변화를 실시간으로 반영하여 호가를 제출하고 있습니다.
 따라서 1일 1회 산출되는 기초지수 산출 시점 이후 기초자산의 가격 변동으로 실시간 가격이 반영되는 ETN 시장가격 사이에 시차로 인한 괴리가 발생하였습니다.
6. 투자판단과 관련한    중요한 사항 괴리율은 ETN 시장가격과 지표가치의 차이를 비율로 표시한 투자위험 지표로서 동 비율이 양수(+)인 경우는 시장가격이 지표가치보다 고평가 (음수(-)인 경우는 시장가격이 지표가치보다 저평가)된 상태를 의미하므로 투자시 유의해야 합니다. 해외자산을 기초로 하는 ETN의 괴리율의 발생은, ETN 거래 종가와 해당ETN의 지표가치 산출 시점과의 차이로 인해 발생하는 현상입니다.
 1. 괴리율은 ETN의 시장가격과 일일 지표가치(Indicative Value)의 차이를 지표가치로
    나눈 값으로서, ETN 가격의 고평가(양의 괴리율) 또는 저평가(음의 괴리율) 상태를
    의미하는 투자참고지표입니다.
 2. 국내자산으로만 구성된 기초지수를 이용하는 ETN은 괴리율 1%, 해외자산이 포함된
    기초지수를 이용하는 ETN은 괴리율 2% 초과시 각각 괴리율 초과 발생 사실을
    안내합니다.
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