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미래에셋 TIGER 차이나증권상장지수투자신탁(주식) ETF 괴리율 초과 발생
2024/02/14
ETF 괴리율 초과 발생
| 대상 | 해외 ETF 괴리율 2% 이상 | ||||
| 내용 | 기준일 | 종목명 | ETF가격(원) | iNAV(원) | 괴리율(%) |
| 2024-02-13 | TIGER 차이나항셍25 | 11,895 | 11,572.69 | 2.78 | |
| 발생 원인 | 1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(iNAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험 지표로서 동 비율이 양수(+)인 경우는 ETF시장가격이 순자산가치 보다 고평가된 상태를 의미합니다. 2. 발생사실 : TIGER 차이나항셍25의 시장가격은 11,895원으로 마감하여, 순자산가치(iNAV, 11,572.69원) 보다 2.78% 고평가 되었습니다. 3. 발생원인 : 홍콩은 2월 13일 Lunar New Year 휴일로 인해 시장이 휴장하였습니다. 본 ETF의 유동성공급자(LP)는 홍콩에 상장된 선물을 이용(헤지)하여 장내 유동성을 공급하고 있으며 해당 휴장일 동안 유동성공급자(LP)가 적정호가를 제시하기 어려워 괴리가 발생하였습니다. 4. 참고사항 : 해외자산을 기초로 하는 ETF의 경우, 위에서 설명한 평가와 거래의 시차 및 휴장으로 인해 국내자산을 기초로 하는 ETF 보다 상대적으로 높은 수준의 괴리율(프리미엄 혹은 디스카운트)로 거래될 수 있습니다. 이 점 투자에 참고하시기 바랍니다. |
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| 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
차이를 실시간 순자산가치로 나눈 값으로서, ETF가격의 고평가(양의 괴리율) 및
저평가(음의 괴리율) 상태를 의미