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DB마이티K100증권상장지수 투자신탁[주식] ETF 괴리율 초과 발생
2022/09/30
ETF 괴리율 초과 발생
| 대상 | 국내 ETF 괴리율 1% 이상 | ||||
| 내용 | 기준일 | 종목명 | ETF가격(원) | iNAV(원) | 괴리율(%) |
| 2022-09-29 | 마이티 코스피100 | 21,870 | 21,642.75 | 1.05 | |
| 발생 원인 | 1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(iNAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험 지표로서 동 비율이 양수(+)인 경우는 ETF시장가격이 순자산가치 보다 고평가된 상태를 의미합니다. 2. 발생사실 : 마이티 코스피100의 시장가격은 21,870원으로 마감하여, 순자산가치(iNAV, 21,642.75원)보다 1.05% 고평가되었습니다. 3. 발생원인 : 9월 29일 시장 변동이 크게 발생함에 따라 최종 체결시점대비 장마감 동시호가시간의 iNAV에 괴리가 크게 발생하였습니다. 4. 참고사항 : 동시호가시간대의 괴리율 발생은 일시적으로 발생한 사항으로, 괴리율 초과발생 익일에는 원활한 유동성 호가공급을 통하여 괴리율이 축소되어 매매할 수 있으니 투자에 참고하시기 바랍니다. |
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| 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
차이를 실시간 순자산가치로 나눈 값으로서, ETF가격의 고평가(양의 괴리율) 및
저평가(음의 괴리율) 상태를 의미