뉴스·공시
한국투자 ACE 러시아MSCI증권상장지수투자신탁(주식-파생형)(합성) ETF 괴리율 초과 발생
2024/04/22
ETF 괴리율 초과 발생
| 대상 | 해외 ETF 괴리율 2% 이상 | ||||
| 내용 | 기준일 | 종목명 | ETF가격(원) | iNAV(원) | 괴리율(%) |
| 2024-04-19 | ACE 러시아MSCI(합성) | 9,505 | 45.33 | 20,868.45 | |
| 발생 원인 | 1. 발생사실 : ACE 러시아MSCI(합성) ETF의 시장가격은 2022년 3월 4일 9,505원으로 마감하였고, 2022년 3월 7일자부터 매매거래가 정지된 상태입니다. ACE 러시아MSCI(합성) ETF의 괴리율은 +20,868.45% 고평가된 것으로 표시되었으며, 이는 2022년 3월 7일 거래종가(9,505원)와 전 거래일 장종료 시점에서 산출된 순자산가치(iNAV, 45.33원)의 괴리를 표시한 것입니다 2. 발생원인 : 동 상품은 해외형ETF로 장중실시간 순자산가치(iNAV)는 기초지수와 원화대비 러시아루블화 환율 변동에 연동되어 제공되고 있습니다. iNAV는 기초지수 산출기관인 MSCI 발표에 따라, 러시아 주식에 대해 0.00001값이 적용된 값과 실시간 원화대비 루블화 환율변동을 반영하여 산출되었고, 동상품의 시장가격은 2022년 3월 7일자부터 거래정지중이므로 변동이 없는 상황입니다. 참고로, 해당 공시의 경우 유가증권시장 상장규정 시행세칙 제96 조 제3항 10호에 따른 공시내용입니다. |
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| 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
차이를 실시간 순자산가치로 나눈 값으로서, ETF가격의 고평가(양의 괴리율) 및
저평가(음의 괴리율) 상태를 의미