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삼성 KODEX 단기변동금리부채권액티브증권상장지수투자신탁[채권] ETF기타시장안내
2020/09/21
ETF기타시장안내
제목 ETF 비교지수 산출 기준 변경 안내
내용 당사 KODEX 단기변동금리부채권액티브 증권상장지수투자신탁[채권](이하 본펀드)의 비교지수 산출기준 변경을 아래와 같이 안내해 드리오니 투자자께서는 매매 등 투자시 유의하시기 바랍니다.
※ 본펀드는 액티브ETF로서, 기초지수가 아닌 비교지수를 사용
  
1. 대상 ETF 기본정보 : KODEX 단기변동금리부채권액티브 (종목코드: 273140), 비교지수 : KAP 단기 변동금리부 은행채권지수(AAA, 총수익)
  
2. 비교지수 산출기준 변경 내용

CD91일 금리를 베이스로 하는 FRN의 범위를 확대하여 CD금리(1M/3M/6M 등으로 확대)를 베이스로 하는 FRN으로 확대
  
3. 비교지수 산출기준 변경 사유

본펀드는 채권형 액티브 ETF로서 최근 국내 은행권의 FRN 발행 기조를 반영하여, 비교지수의 산출기준을 변경
  
4. 주요일정

- 사전안내기간 : 2020년 9월 14일부터 2020년 10월 12일까지
  
5. 비교지수 산출기준 변경 신구 대조표

(변경 전)

KAP Short-Term Bank FRN Index(AAA, Total return)는 신용등급 AAA등급의 국내 은행에서 발행한 잔존만기 1년 이하의 CD91일 금리를 베이스로 하는 FRN을 대상으로 하는 지수.
  
세부요건으로는 CD91일 금리 베이스 유형, 차기 이자금액이 직전 이자지급시기에 결정되는 유형, 이자에 Cap이나 Floor가 없는 유형, 옵션이 없는 FRN으로만 구성됨.
  
편입 대상 : 신용등급 AAA이상, 잔존만기 1년 이하 국내 은행에서 발행한 CD91금리 베이스 FRN
  
종목 구성 가. (1) 지수 편입 기준
(가)매일 종목교체가 이루어지며 미상환잔액 500억 이상, 잔존만기 1년 이하의 국내 은행사가 발행한 FRN 편입. (AAA등급, CD91일 금리 연동, 무옵션, 이자에 Cap/Floor없는 유형, 차기 이자가 직전이자지급일에 결정되는 유형의 FRN에 한정)
  
(변경 후)

KAP Short-Term Bank FRN Index(AAA, Total return)는 신용등급 AAA등급의 국내 은행에서 발행한 잔존만기 1년 이하 채권으로서 CD금리를 베이스로 하는 FRN을 대상으로 하는 지수.
  
세부요건으로는 CD금리 베이스 유형, 차기 이자금액이 직전 이자지급시기에 결정되는 유형, 이자에 Cap이나 Floor가 없는 유형, 옵션이 없는 FRN으로만 구성됨.
  
편입 대상 : 신용등급 AAA이상, 잔존만기 1년 이하 국내 은행에서 발행한 CD금리 베이스 FRN
  
종목 구성 가. (1) 지수 편입 기준
(가)매일 종목교체가 이루어지며 미상환잔액 500억 이상, 잔존만기 1년 이하의 국내 은행사가 발행한 FRN 편입. (AAA등급, CD금리 연동, 무옵션, 이자에 Cap/Floor없는 유형, 차기 이자가 직전이자지급일에 결정되는 유형의 FRN에 한정)
 
기타 투자판단에 참고할 사항 -

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