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KB KBSTAR 코스닥150선물인버스증권상장지수투자신탁(주식-파생형) ETF 괴리율 초과 발생
2020/03/27
ETF 괴리율 초과 발생
대상 국내 ETF 괴리율 1% 이상
내용 기준일 종목명 ETF가격(원) NAV(원) 괴리율(%)
2020-03-26 KBSTAR 코스닥150 선물인버스 9,280 9,175.61 1.14
발생 원인 1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(NAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험지표로서 동 비율이 양수(+)인 경우는 일시적으로 ETF 시장가격이 순자산가치 보다 고평가된 상태를 의미하며, 음수(-)인 경우는 일시적으로 ETF 시장가격이 순자산가치 보다 저평가된 상태를 의미합니다.

2. 발생사실 : KBSTAR 코스닥150선물인버스의 시장가격은 03월 26일자 9,280원으로 마감하여, 순자산가치(9,175.61원)보다 1.14% 수준으로 고평가 되었습니다.

3. 발생원인 : KBSTAR 코스닥150선물인버스 ETF의 거래 마감시간(오후 3시 30분) 이후 해당 ETF가 투자하고 있는 코스닥150 선물 가격이 반등하여 (인버스ETF NAV하락) 종가 기준으로 순자산가치 대비 양(+)의 괴리가 발생하였습니다. KBSTAR 코스닥150선물인버스 ETF는 기초자산이 코스닥150선물이기 때문에, 기준가(NAV)는 오후 3시45분의 선물 가격 종가에 따라 결정됩니다. 따라서 ETF 종가와 ETF의 기준가 사이에 15분의 시차가 발생하며, 이 시간 동안의 코스닥150선물시장 움직임에 따라 괴리율이 확대될 수 있으니 투자에 참고하시기 바랍니다.

4. 투자유의사항 : 괴리율 발생은 일시적으로 발생한 사항으로, 괴리율 초과발생 익일에는 원활한 유동성 호가공급을 통하여 괴리율이 축소되어 매매할 수 있으니 투자에 참고하시기 바랍니다.
 
기타 투자판단에 참고할 사항 -
* 괴리율은 ETF가격과 순자산가치의 차이로서, ETF가격의 고평가(양의 괴리율) 및
  저평가(음의 괴리율) 상태를 의미

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