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KB KBSTAR 코스닥150선물레버리지증권상장지수투자신탁(주식-파생형) ETF 괴리율 초과 발생
2023/03/10
ETF 괴리율 초과 발생
1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(iNAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험지표로서 동 비율이 양수(+)인 경우는 일시적으로 ETF 시장가격이 순자산가치 보다 고평가된 상태를 의미하며, 음수(-)인 경우는 일시적으로 ETF 시장가격이 순자산가치 보다 저평가된 상태를 의미합니다.

2. 발생사실 : KBSTAR 코스닥150선물레버리지의 시장가격은 3월 9일자 9,520원으로 마감하여, 순자산가치(9,617.30)보다 1.01% 저평가 되었습니다.

3. 발생원인 : 해당 ETF의 경우, 시장가격이 장마감 동시호가 시간대 iNAV가격대비 저평가된 가격으로 체결 되면서 순자산가치 대비 음(-)의 괴리가 발생하였습니다. 장마감 동시호가시간대에는 헤지의 어려움으로 유동성공급자(LP)의 호가제시가 원활하지 아니하여 괴리가 발생할 수 있으니 이 점 유의하시어 투자하시기 바랍니다.

4. 투자유의사항 : 괴리율 발생은 일시적으로 발생한 사항으로, 괴리율 초과발생 익일에는 원활한 유동성 호가공급을 통하여 괴리율이 축소되어 매매할 수있으니 투자에 참고하시기 바랍니다.
대상 국내 ETF 괴리율 1% 이상
내용 기준일 종목명 ETF가격(원) iNAV(원) 괴리율(%)
2023-03-09 KBSTAR 코스닥150선물레버리지 9,520 9,617.30 -1.01
발생 원인
기타 투자판단에 참고할 사항 -
* 괴리율은 ETF가격과 정규시장 매매거래시간 종료 시에 산출한 실시간 순자산가치의
   차이를 실시간 순자산가치로 나눈 값으로서, ETF가격의 고평가(양의 괴리율) 및
   저평가(음의 괴리율) 상태를 의미

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