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삼성 KODEX 차이나CSI300증권상장지수투자신탁[주식-파생형] ETF 괴리율 초과 발생
2023/10/05
ETF 괴리율 초과 발생
| 대상 | 해외 ETF 괴리율 2% 이상 | ||||
| 내용 | 기준일 | 종목명 | ETF가격(원) | iNAV(원) | 괴리율(%) |
| 2023-10-04 | 삼성 KODEX 차이나CSI300증권상장지수투자신탁[주식-파생형] | 11,195 | 11,431.50 | -2.06 | |
| 발생원인 | 1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(iNAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험 지표로서 동 비율이 음수(-)인 경우는 ETF시장가격이 순자산가치 보다 저평가된 상태를 의미합니다. 2. 발생사실 : 해당 ETF의 시장가격은 11,195원으로 마감하여, 순자산가치(iNAV : 11,431.50원) 보다 2.06% 저평가 되었습니다. 3. 발생원인 : 중국본토시장 휴장으로 인해 해당 펀드의 유동성공급자 (LP)는 홍콩 거래소등의 선물을 활용하여 장내유동성을 공급함에 따라 실시간추정순자산가치(iNAV) 대비 괴리가 발생하였습니다. |
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| 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
차이를 실시간 순자산가치로 나눈 값으로서, ETF가격의 고평가(양의 괴리율) 및
저평가(음의 괴리율) 상태를 의미