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키움 KOSEF 코스닥150선물인버스증권상장지수투자신탁[주식-파생형] ETF 괴리율 초과 발생
2020/03/31
ETF 괴리율 초과 발생
| 대상 | 국내 ETF 괴리율 1% 이상 | ||||
| 내용 | 기준일 | 종목명 | ETF가격(원) | NAV(원) | 괴리율(%) |
| 2020-03-30 | 키움 KOSEF 코스닥150선물인버스증권상장지수투자신탁[주식-파생형] | 15,175 | 15,372.88 | -1.29 | |
| 발생 원인 |
1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(NAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험지표로서 동 비율이 양수(+)인 경우는 일시적으로 ETF 시장가격이 순자산가치 보다 고평가된 상태를 의미하며, 음수(-)인 경우는 일시적으로 ETF 시장가격이 순자산가치 보다 저평가된 상태를 의미합니다.
2. 발생사실 : KOSEF 코스닥150선물인버스의 시장가격은 03월 30일자 15,175원으로 마감하여, 순자산가치(15,372.88원)보다 1.29% 저평가 되었습니다. 3. 발생원인 : KOSEF 코스닥150선물인버스 ETF의 거래 마감시간(오후 3시 30분) 이후 해당 ETF가 투자하고 있는 코스닥150 선물 가격이 하락하여 (NAV상승) 종가 기준으로 순자산가치 대비 음(-)의 괴리가 발생하였습니다. KOSEF 코스닥150선물인버스 ETF는 기초자산이 코스닥150선물이기 때문에, 기준가(NAV)는 오후 3시45분에 결정됩니다. 따라서 ETF 종가와 ETF의 기준가 사이에 15분의 시차가 발생하며, 이 시간 동안의 코스닥150선물시장 움직임에 따라 괴리율이 확대될 수 있으니 투자에 참고하시기 바랍니다. 4. 투자유의사항 : 괴리율 발생은 일시적으로 발생한 사항으로, 괴리율 초과발생 익일에는 원활한 유동성 호가공급을 통하여 괴리율이 축소되어 매매할 수 있으니 투자에 참고하시기 바랍니다. |
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| 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
저평가(음의 괴리율) 상태를 의미