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한화 ARIRANG 코스닥150선물인버스증권상장지수투자신탁(주식-파생형) ETF 괴리율 초과 발생
2020/06/17
ETF 괴리율 초과 발생
대상 국내 ETF 괴리율 1% 이상
내용 본 ETF는 S&P Dow Jones Indices가 발표하는 "S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index"를 기초지수로 하여 순자산가치(NAV)의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 운용하는 것을 목적으로 합니다.

"S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index"는 미국에 상장된 주식으로 구성되어, 장중 NAV는 한국 기준으로 전영업일 미국 주식시장의 움직임을 반영한 후 한국 시장 개장 동안에는 변동되지 않습니다.

유동성공급자(LP)는 미국 주식시장에서 본 ETF와 동일한 기초지수를 추종하는 상품 등을 활용하여 헤지를 수행합니다. 그러나 한국 주식시장과의 시차 및 최근 해당 지수를 추종하는 종목들의 높은 변동성으로 인해 헤지에 어려움이 있습니다. 이로 인해 장중 유동성 공급호가 제출을 위해 NYMEX WTI Crude oil 선물을 일부 이용하여 유사 헤지 포지션을 구축하고 있으나, 기초지수와 선물의 움직임이 상이하여 정확한 호가 제출이 어려울 수 있습니다. 이에 해당 상품은 장중 NAV와 ETF의 시장가격 간의 괴리가 발생할 수 있습니다. 투자자 여러분께서는 이 점 투자에 유의 부탁드리겠습니다.
 
기타 투자판단에 참고할 사항 -

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