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KB KBSTAR KRX300미국달러선물혼합자산상장지수투자신탁(혼합-파생형) ETF 괴리율 초과 발생
2024/02/19
ETF 괴리율 초과 발생
| 대상 | 국내 ETF 괴리율 1% 이상 | ||||
| 내용 | 기준일 | 종목명 | ETF가격(원) | iNAV(원) | 괴리율(%) |
| 2024-02-16 | KBSTAR KRX300 미국달러선물혼합 | 17,025 | 15,954.21 | 6.71 | |
| 발생 원인 | 1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(iNAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험지표로서 동 비율이 양수(+)인 경우는 일시적으로 ETF 시장가격이 순자산가치 보다 고평가된 상태를 의미하며, 음수(-)인 경우는 일시적으로 ETF 시장가격이 순자산가치 보다 저평가된 상태를 의미합니다. 2. 발생사실 : KBSTAR KRX300 미국달러선물혼합의 시장가격은 02월 16일자 17,025원으로 마감하여, 순자산가치(15,954.21)보다 6.71% 고평가 되었습니다. 3. 발생원인 : 해당 ETF의 경우, 장마감 동시호가 시간대에 거래가 이루어지지 않은 상황에서 장중 마지막에 체결된 가격으로 인해 종가 기준으로 순자산가치 대비 양(+)의 괴리가 발생하였습니다. 장마감 동시호가시간대에는 헤지의 어려움으로 유동성공급자(LP)의 호가제시가 원활하지 아니하여 괴리가 발생할 수 있으니 이 점 유의하시어 투자하시기 바랍니다. 4. 투자유의사항 : 괴리율 발생은 일시적으로 발생한 사항으로, 괴리율 초과발생 익일에는 원활한 유동성 호가공급을 통하여 괴리율이 축소되어 매매할 수 있으니 투자에 참고하시기 바랍니다. |
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| 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
차이를 실시간 순자산가치로 나눈 값으로서, ETF가격의 고평가(양의 괴리율) 및
저평가(음의 괴리율) 상태를 의미