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[11월물 옵션만기 전망]
▷ 고변동성 국면 하에서 리버설과 컨버젼 기회가 반복되며, 연계 물량이 혼재되어 있는 만기
▷ 지난달 말 풋옵션의 고평가가 두드러지며, 리버설(1.5pt) 포지션이 최소 2,000억원 이상 설정된 것으로 추정
▷ 그러나 월초 지수의 반등과정 속에 컨버젼 기회(리버설의 청산)로 리버설의 긍정적 효과 감소
▷ 또한 최근 베이시스 강세 속에 매수차익이 1조원 이상 증가되어, 리버설 상쇄 효과 발생 가능
<결론> 베이시스 1.4pt 이상의 매수차익이 4천억이었다는 점을 감안해 보면, 리버설 상쇄를 제외한 2천억의 물량 부담 전망
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